في العادة لا يشمل المؤشر جميع الأوراق المالية المتداولة في السوق، ولكن يتم اختيار عينة من الأوراق لكي تمثل السوق ككل. وحتى يكون المؤشر معبرا عن أداء السوق، فإن حجم العينة (عدد الأسهم) التي يشملها المؤشر الذي يقيس اداء السوق بصفة عامة يختلف عن عدد الأسهم التي يشملها المؤشر الذي يقيس أداء الأسهم في قطاع معين .
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون حجم العينة ملائما للهدف من حساب المؤشر، وذلك من حيث تمثيل مجتمع الأسهم الكلي الذي يعبر عن المؤشر، فإذا كان المؤشر يعبر عن كافة الأسهم في السوق، يجب أن يشمل كافة القطاعات في السوق دون تحيز لقطاع معين، أما إذا كان المؤشر يعبر عن أسهم قطاع معين، مثل القطاع الصناعي، فيجب أن يشمل كافة الشركات في القطاع دون تحيز لنوع معين من الشركات. وتعتبر القيمة السوقية للشركات أحد المعايير غير المتحيزة في اختيار عينة الشركات الممثلة بالمؤشر حيث يتم احتساب هذه القيمة وترتيب الشركات بحسب قيمتها السوقية واختيار العينة المكونة للأسهم طبقا لترتيب الشركات.